假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
A: A是两项资产各自风险的加权平均
B: B在某种方式组合后可能为零
C: C高于各自风险的加权平均
D: D依靠于两项资产的收益
A: A是两项资产各自风险的加权平均
B: B在某种方式组合后可能为零
C: C高于各自风险的加权平均
D: D依靠于两项资产的收益
举一反三
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: A是两项资产各自风险的加权平均 B: B在某种方式组合后可能为零 C: C高于各自风险的加权平均 D: D依靠于两项资产的收益
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。 A: ρ<1 B: ρ>0 C: ρ D: ρ≤1
- 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
- 两项资产的收益率具有完全负相关时，该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险()