假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免疫，则5年期零息债券的持有量为（）万元。
A: 50
B: 80
C: 90
D: 110
E: 130
A: 50
B: 80
C: 90
D: 110
E: 130
举一反三
- 10年期面值1000元零息债券，年收益率为5%，则债券的修正久期为（）
- 下列债券久期最长的是______。 A: 8年期零息债券 B: 8年期，息票率为5%的息票债券 C: 10年期，息票率为5%的息票债券 D: 10年期零息债券
- 你管理着价值[tex=1.5x1.0]TkuJKUavymJ93k5XiIqv0w==[/tex]万美元的资产组合， 目标久期为[tex=1.0x1.0]5ll/4oTq8VGGY6gN6eTenQ==[/tex]年。可以从两种债券 中选择:[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年期零息债券和永久债券，当前收益率均为[tex=1.357x1.143]v05erU7VxgbcYKUSmYcoMQ==[/tex]。如果现在的目标久期为[tex=0.5x1.0]HNefUrdF8bed/Hc2JSQNOQ==[/tex]年，则明年的持有比例会如何变化?
- 你管理着价值[tex=1.5x1.0]TkuJKUavymJ93k5XiIqv0w==[/tex]万美元的资产组合， 目标久期为[tex=1.0x1.0]5ll/4oTq8VGGY6gN6eTenQ==[/tex]年。可以从两种债券 中选择:[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年期零息债券和永久债券，当前收益率均为[tex=1.357x1.143]v05erU7VxgbcYKUSmYcoMQ==[/tex]。你愿意持有两种债券的份额各为多少?
- 以下哪种债券的久期最长？（ ） A: 8 年期零息债券 B: 票面利率为5%的8年期息票债券 C: 票面利率为5%的10年期息票债券 D: 10年期零息债券