在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
举一反三
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A: 股票回报率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。 A: 股票报酬率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。（ ）