比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。
举一反三
- 在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
- 下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。 A: 二项式定价模型是一种近似的方法 B: 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C: 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D: 二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。 A: 马柯维茨资产组合理论 B: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C: 夏普的资本资产定价模型 D: B—S期权定价模型 E: 金融产品的定价
- 1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。 A: 罗伯特•莫顿 B: 斯科尔斯 C: 史蒂文•科尔黑格 D: 费希尔•布莱克