计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（）。
A: 资产收益率之间的协方差
B: 单项资产的预期收益率
C: 单项资产的投资比重
D: 单项资产收益率的标准差
A: 资产收益率之间的协方差
B: 单项资产的预期收益率
C: 单项资产的投资比重
D: 单项资产收益率的标准差
举一反三
- 计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（）。 A: 资产收益率之间的协方差 B: 单项资产的预期收益率 C: 单项资产的投资比重 D: 单项资产收益率的标准差
- 下列可以用来衡量单项资产风险大小的有______。 A: 收益的预期值 B: 方差 C: 标准差 D: 标准离差率 E: 收益率
- 当单项资产的期望收益率不同，但收益变量的标准差相同时，投资倾向于（）。
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化