跨式组合策略构成：
A: 相同执行价格
B: 相同到期日
C: 同种股票的看涨期权和看跌期权
D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
A: 相同执行价格
B: 相同到期日
C: 同种股票的看涨期权和看跌期权
D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
举一反三
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
- 根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。 A: 到期日相同，波动率不同 B: 到期日不同，波动率相同 C: 到期日不同，执行价格相同 D: 到期日相同，执行价格不同
- 同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。