（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权 - 看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
举一反三
- （1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权 - 看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
- （2）利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
- 下列公式中，不正确的是______。 A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 看跌期权与看涨期权平价原理