关于均值方差法的描述错误的是（）。
A: A使用均值度量收益
B: B使用方差一协方差度量风险
C: C适用于风险厌恶型投资者
D: D假设收益率服从正态分布
A: A使用均值度量收益
B: B使用方差一协方差度量风险
C: C适用于风险厌恶型投资者
D: D假设收益率服从正态分布
举一反三
- 关于均值方差法的描述错误的是（）。 A: A使用均值度量收益 B: B使用方差一协方差度量风险 C: C适用于风险厌恶型投资者 D: D假设收益率服从正态分布
- 关于均值方差法的假设，以下表述错误的是（）。 A: 均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策，不关心风险 B: 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 C: 均值方差法假设投资者是风险厌恶的 D: 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
- .关于均值-方差模型,以下表述错误的是( )。 A: 协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系 B: 在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合 C: 均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的 D: 方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
- 在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。
- 均值方差法的要点不包括（ ）。 A: 资产的预期收益率由其收益率的均值来衡量 B: 资产的风险由其收益率的方差来衡量 C: 投资者是风险回避者 D: 投资者希望最大化财富带来的效用