无论两项资产组合,还是多项资产组合,基本原理都是相同的,都存在最小方差组合
对
举一反三
- 全局最小方差组合一定是风险资产组合中最优的组合
- 两项资产组合的机会集是一条曲线，而多项资产组合的机会集在平面上
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差
内容
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[color=#000000]资产组合比例与资产组合方差[/color]
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无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。()
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专有技术、软件著作权、商标权等共同组合的资产组称为（）。 A: A专利资产组合 B: B资产组合 C: C单项专利组合 D: D多项专利组合
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投资组合中一项资产相对于其他资产的协方差越大，它对于投资组合方差的作用就越大
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。