某投资组合有A，B两种证券，其期望投资收益率分别为10％和6％；其收益率的标准差分别为8％，10％；A，B两种证券的投资比重均为50％。当A，B的相关系数为1时，求投资组合的标准差。 （ ）
举一反三
- 某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。 A: 8.1% B: 7.8% C: 4.5% D: 6.4%
- 一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%，其收益率的标准差均为9%，且两证券的投资比率均为50%，在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。 A: 4.5% B: 6.4% C: 7.8% D: 8.1%
- 一投资组合中两个证券的期望报酬率分别为12%和8%,其收益率的标准差均为9%,且两证券的投资比例均为50%,在相关系数为0的情况下,投资组合的标准差为( )。 A: 0.045 B: 0.064 C: 0.078 D: 0.081
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。