假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，标准差为24%，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的夏普比率为（）
A: 0714
B: 0.33
C: 0.417
D: 0.75
A: 0714
B: 0.33
C: 0.417
D: 0.75
举一反三
- 假定存在包含所有资产类型的市场组合，该组合收益率为10%，收益率的标准差为20%;市场无风险收益率为5%.(1)该市场组合风险溢价为多少?(2)该市场组合的夏普比率为多少?其变异系数为多少?(3) β系数为零的资产组合的收益率为多少?
- 某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。
- 一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？ A: 0.12 B: 0.36 C: 0.44 D: 0.50
- 一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？ A: 12% B: 36% C: 44% D: 50%
- 某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。 A: A0.07 B: B0.13 C: C0.21 D: D0.38