某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赚不赔。
A: X+P
B: X-P
C: P-X
D: P
A: X+P
B: X-P
C: P-X
D: P
举一反三
- 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赚不赔。
- 中国大学MOOC: 如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（ S - X ，0）+ P 为（）。
- 设X为连续型随机变量，P(x)为其概率密度，F(x)为其分布函数，则( )． A: p(x)=F(x) B: p(x)≤1 C: P{X=x}=p(x) D: p(x)≥0
- 2.若随机变量X的分布为P{X=5}=p,P{X=1}=q,则g(X)的分布为P{g(X)=g(5)}=p,P{g(X)=g(1)}=q。
- 期权交易的四种基本策略之买入看跌期权。如果交易者买入看跌期权之后，市场价格果然下跌，并跌至执行价格之下，则交易者可执行期权从而获利。由于价格不可能跌至负数，所以买入看跌期权的最大盈利为执行价格减去期权费之差。如果到期一直涨到执行价格之上，交易者可放弃期权，最大损失为期权费。这里如果我们假设执行价格是5元，期权费300元，市场价格为x元，商品数量为n，则买方买入看跌期权的最大损失费为_____