当到期收益率变动幅度()时,久期估算的价格变动百分比,与用债券价格公式计算的理论值比较接近。
A: 很大
B: 较大
C: 很小
D: 不变
A: 很大
B: 较大
C: 很小
D: 不变
举一反三
- 中国大学MOOC: 当到期收益率变动幅度（）时，久期估算的价格变动百分比，与用债券价格公式计算的理论值比较接近。
- 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。? 修正久期|久期|凸度|凸性
- 在到期收益率变动的条件下，债券价格变动的特征有（ ）。 A: 债券收益率曲线凸性越大，债券价格上升和下降间的差距越大。 B: 在收益率变动幅度较大的情况下，债券价格变动的幅度是非对称的 C: 在收益率变动幅度很小的情况下，债券价格变动的幅度是对称的 D: 在收益率等幅度变动的条件下，债券价格上升幅度要超过价格下跌额幅度
- 久期的计算与应用。已知某种债券的面值为1000元，期限为5年，票面年利率为6%，年.到期收益率为8%。试求该债券的久期和修正久期。如预计下-年到期收益率上升2%时，要求利用久期粗略估算债券价格变化的百分比、幅度与变化后的预期价格。
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动