以波动率不同估计为基础进行的波动率套利主要包括（）
A: 转换套利与反转换套利交易
B: 水平套利
C: 对角套利
D: 以上均正确
A: 转换套利与反转换套利交易
B: 水平套利
C: 对角套利
D: 以上均正确
B,C
举一反三
- 期权套利包括()。Ⅰ统计套利Ⅱ水平套利Ⅲ垂直套利Ⅳ转换套利 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 利用同一商品不同交割月份之间价差波动进行交易称为（ ） A: 跨市场套利 B: 跨期套利 C: 期现套利 D: 跨商品套利
- 该套利策略为（）。 A: 牛市看跌期权垂直套利 B: 熊市看跌期权垂直套利 C: 转换套利 D: 反向转换套利
- 假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（）。 A: 正向套利 B: 反向套利 C: 牛市套利 D: 熊市套利
- 期权价差套利策略包括（）。 A: 熊市价差套利 B: 蝶式价差套利 C: 日历价差套利 D: 对角价差套利
内容
- 0
利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（）。 A: 水平价差套利 B: 垂直价差套利 C: 波动率交易套利 D: 看涨期权与看跌期权之间的套利
- 1
（）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A: 期现套利 B: 市场内价差套利 C: 市场间价差套利 D: 跨品种价差套利
- 2
（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A: 市场内价差套利 B: 市场间价差套利 C: 期现套利 D: 跨品种价差套利
- 3
( )是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A: 市场内价差套利 B: B．市场间价差套利 C: 期现套利 D: 跨品种价差套利
- 4
在做套利交易时，为规避汇率波动风险，套利者最好同时做一笔掉期交易。