从理论上讲，银行持有资本是为了覆盖银行所面临的（）。
A: 极端损失
B: 预期损失
C: 非预期损失
D: 贷款损失
A: 极端损失
B: 预期损失
C: 非预期损失
D: 贷款损失
举一反三
- 经济资本与监管资本明显不同，经济资本是银行自己估算并确定的资本，用于抵御（） A: A预期损失 B: B非预期损失 C: C违约损失 D: D风险损失
- 风险损失的描述统计指标包括 A: 预期损失EL B: 非预期损失UL C: 极端损失 D: 风险价值 E: 经济资本 F: 预期亏空
- 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。 A: RAROC=（税后净利润-预期损失）/非预期损失 B: RAROC=（税后净利润-非预期损失）/预期损失 C: RAROC=（非预期损失-预期损失）/税后净利润 D: RAROC=（预期损失-非预期损失）/税后净利润
- 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 A: RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B: RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C: RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D: RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
- 风险损失的描述统计指标包括()。 A: 预期损失 B: 非预期损失 C: 极端损失 D: 风险价值