风险损失的描述统计指标包括()。
A: 预期损失
B: 非预期损失
C: 极端损失
D: 风险价值
A: 预期损失
B: 非预期损失
C: 极端损失
D: 风险价值
举一反三
- 风险损失的描述统计指标包括 A: 预期损失EL B: 非预期损失UL C: 极端损失 D: 风险价值 E: 经济资本 F: 预期亏空
- 损失描述统计。已知某资产的风险损失分布，如表3-8所示。[img=629x104]17e3f3b215816d1.png[/img]要求计算预期损失、非预期损失和95%置信水平下的风险价值与预期亏空。
- 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。 A: RAROC=（税后净利润-预期损失）/非预期损失 B: RAROC=（税后净利润-非预期损失）/预期损失 C: RAROC=（非预期损失-预期损失）/税后净利润 D: RAROC=（预期损失-非预期损失）/税后净利润
- 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 A: RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B: RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C: RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D: RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
- 商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。 A: A预期损失 B: B极端损失 C: C极小概率事件的损失 D: D非预期损失