VAR模型的特点。
举一反三
- VAR模型的优点有哪些（ ） A: VAR模型形式比较灵活 B: VAR模型的参数估计比较容易 C: VAR模型具有坚实的理论依据 D: VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的
- VAR模型就是向量自回归模型。( )
- 作为VAR模型的新发展，SVAR模型是将（ ）与VAR模型结合了起来。 A: 简化方程 B: 结构方程 C: GARCH模型 D: ARDL模型
- 关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
- 平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量