关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。
A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准
B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益
C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险
D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准
B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益
C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险
D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
B
举一反三
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______ A: CreditMetrics模型 B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。 A: CreditMetrics B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
- 下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？ A: KMV模型 B: 方差协方差模型 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟
- 信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法
内容
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关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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不能使用VAR模型的是（）。 A: 即期暴露法 B: 综合法 C: 操作风险 D: 市场风险
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。 A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子 D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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VAR模型的优点有哪些（ ） A: VAR模型形式比较灵活 B: VAR模型的参数估计比较容易 C: VAR模型具有坚实的理论依据 D: VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的