以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______
A: CreditMetrics模型
B: KMV模型
C: VaR模型
D: 高级计量法
A: CreditMetrics模型
B: KMV模型
C: VaR模型
D: 高级计量法
C
举一反三
- 以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。 A: CreditMetrics B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
- 智慧职教: 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型
- ( )技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。 A: VaR模型 B: 高级量化技术 C: RiskMetrics D: KMV模型
- 下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（） A: CreditMetrics B: KMV Portfolio Manager C: Basel II IRB D: 以上都对
内容
- 0
关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
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操作风险的计量方法不包括()。 A: 基本指标法 B: 标准法 C: 内部模型法 D: 高级计量法
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下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？ A: KMV模型 B: 方差协方差模型 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟
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以下哪一项不是信用评分模型（） A: 线性概率模型 B: Probit模型 C: 线性辨别模型 D: CreditMetrics模型
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信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法