下列关于看跌期权的说法，正确的是（）。
A: 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
B: 看跌期权是一种卖权
C: 看跌期权是一种买权
D: 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
A: 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
B: 看跌期权是一种卖权
C: 看跌期权是一种买权
D: 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
A,B
举一反三
- 下列关于美式看跌期权的说法正确的是？（） A: 美式看跌期权只允许在期权到期日按行权价买进标的资产 B: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价卖出标的资产 C: 美式看跌期权只允许在到期日按行权价卖出标的资产 D: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价买入标的资产
- 下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。 A: 卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸 B: 为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 C: 卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸 D: 标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金
- 关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。 A: 看涨期权的卖方负有向对方买入标的资产的义务 B: 看涨期权的卖方负有向对方卖出标的资产的义务 C: 看跌期权的卖方负有向对方买入标的资产的义务 D: 看跌期权的卖方负有向对方卖出标的资产的义务
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
内容
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买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A.()买入看涨期权()B.()卖出看涨期权()C.()卖出看跌期权()D.()买入看跌期权
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看跌期权是指期权买方选择出售标的资产的权利，看跌期权也称为（ ）。 A: 认沽期权 B: 买权 C: 卖权 D: 认购期权
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以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
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买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
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期货期权行权后，（）获得期货多头持仓。 A: 看跌期权买方和看跌期权卖方 B: 看跌期权买方和看涨期权卖方 C: 看涨期权买方和看跌期权买方 D: 看涨期权买方和看跌期权卖方