下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）
A: CreditMetrics
B: KMV Portfolio Manager
C: Basel II IRB
D: 以上都对
A: CreditMetrics
B: KMV Portfolio Manager
C: Basel II IRB
D: 以上都对
举一反三
- 以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。 A: CreditMetrics B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______ A: CreditMetrics模型 B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。 A: 信用度量制模型 B: 死亡率模型 C: 阿尔特曼组合模型 D: KMV组合管理人模型
- 下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型