下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
A: 条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
B: 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
C: 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
D: 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
A: 条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
B: 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
C: 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
D: 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
举一反三
- 中国大学MOOC: 跨式组合策略由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和一份看跌期权组成。
- 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。 A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权