证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均，它除了与单个证券风险有关外，还与各个证券之间的协方差有关。（)
举一反三
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间的（）有关。 A: 协方差 B: 标准离差 C: β系数 D: 标准离差率
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,还与各个证券收益间的() A: 协方差 B: 标准差 C: 离差率 D: 贝塔系数
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）有关。 A: 协方差 B: 标准差 C: 系数 D: 标准离差率
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。