投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数(
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举一反三
- 证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。（）
- 在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。( )[br][/br]
- 证券投资组合的β系数应该（ ） A: 等于组合中所有证券的β系数的加权平均数，权重为各种证券的投资比重 B: 等于组合中风险最小的证券的β系数 C: 等于组合中风险最大的证券的β系数 D: 等于组合中所有证券的β系数之和
- 在证券市场组合中,所有证券的β系数加权平均数等于1。(<br/>)
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小