证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。（）
举一反三
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数(<br/>)
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 证券投资组合的β系数应该（ ） A: 等于组合中所有证券的β系数的加权平均数，权重为各种证券的投资比重 B: 等于组合中风险最小的证券的β系数 C: 等于组合中风险最大的证券的β系数 D: 等于组合中所有证券的β系数之和
- 假设A证券的预期报酬率为10%， B证券的预期报酬率为18%，A证券投资规模占40%，B证券投资规模60%，则投资组合的预期报酬率（ ）