资产组合（portfolio）
举一反三
- 概念题[br][/br]市场资产组合( market portfolio )
- 下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（） A: CreditMetrics B: KMV Portfolio Manager C: Basel II IRB D: 以上都对
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型
- From questions 6 and 7, which portfolio has better risk-reward? A: Passive portfolio B: Active portfolio
- 中国大学MOOC: 分散化原理：投资组合（portfolio），可以在不降低预期收益的条件下，降低 。