计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
举一反三
- 有风险资产组合的方差是组合中各个证券方差的加权和。（ ）
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
- 证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均，它除了与单个证券风险有关外，还与各个证券之间的协方差有关。（)
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()