修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感。
举一反三
- 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。? 修正久期|久期|凸度|凸性
- 期限越长的债券，其价格受到利率水平波动的影响（） A: 越大，因为修正久期越大 B: 越大，因为修正久期越小 C: 越小，因为修正久期越大 D: 越小，因为修正久期越小
- 关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 债券的修正久期描述的是（）。 A: 收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 B: 当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 C: 收益率变化1%时，债券价格变动的百分比 D: 收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。