关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-19 平稳的AR(1)过程可以变换成无限阶的移动平均过程。 平稳的AR(1)过程可以变换成无限阶的移动平均过程。 答案： 查看 举一反三 平稳的AR(1)模型实际上是一个无穷阶的移动平均过程.<br/>( ) 一个平稳有限阶自回归过程不一定可以转化成某个移动平均过程。反之，当某些条件（称之为可转换条件）具备的时候，一个有限阶移动平均过程也不一定可以转换成某个自回归过程。 任何AR(P)过程都能转化成无限阶的MA过程。 任何移动平均过程都是平稳过程。 下列时间序列中，平稳的有 A: 白噪音 B: 移动平均过程 C: 差分平稳过程 D: 趋势平稳过程
