一个平稳有限阶自回归过程不一定可以转化成某个移动平均过程。反之，当某些条件（称之为可转换条件）具备的时候，一个有限阶移动平均过程也不一定可以转换成某个自回归过程。
举一反三
- 时间序列模型一般分为（）类型 A: 自回归过程 B: 移动平均过程 C: 自回归移动平均过程 D: 单整自回归移动平均过程
- 时间序列模型一般分为（）类型。<br/>Ⅰ．自回归过程<br/>Ⅱ．移动平均过程<br/>Ⅲ．自回归移动平均过程<br/>Ⅳ．单整自回归移动平均过程 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 时间序列模型一般分为()类型。 Ⅰ.自回归过程 Ⅱ.移动平均过程 Ⅲ.自回归移动平均过程 Ⅳ.单整自回归移动平均过程 A: I、Ⅱ、Ⅲ B: I、Ⅱ、II C: I、Ⅲ、Ⅳ D: I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 平稳的AR(1)过程可以变换成无限阶的移动平均过程。
- 如果随机过程Yt经过2次差分后可以变换为一个包含4阶自回归算子，3阶移动平均算子的平稳随机过程，则记为____过程。 A: ARIMA(2,3,4) B: ARIMA(3,2,4) C: ARIMA(2,4,3) D: ARIMA(4,3,2)