一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（ ）。
A: 3
B: 1.5
C: 2
D: 1
A: 3
B: 1.5
C: 2
D: 1
C
举一反三
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
- 根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为12%，B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子，A的贝塔为1。2，B的贝塔为0。8，那么无风险利率一定为3%。（ ）
- 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为( )。 A: 2% B: 4% C: 6% D: 8%
- 中国大学MOOC: 假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：
内容
- 0
假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
- 1
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 A: 10％ B: 12％ C: 16％ D: 18％
- 2
市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为16%，资产组合的风险系数为（）。
- 3
已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（） A: 9.5％ B: 10％ C: 10.5％ D: 11％
- 4
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。