举一反三
- 在FRA协议中,3x6远期利率表示()。 A: 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B: 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率 C: 6个月开始的期限为3个月的远期利率 D: 6个月开始的期限为6个月的远期利率
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。
- 当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为 A: 7% B: 8% C: 6% D: 5%
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.8元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为6%;人民币6个月利率为年利2%,12个月利率为3%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。 A: 14% B: 16% C: 18% D: 17%
内容
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智慧职教: 计算分析题： 已知即期汇率USD/CHF=1.6000，6个月USD利率为3.5%，6个月CHF利率为8.5%。 请用利率平价理论求6个月远期汇率USD/CHF=？
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当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
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当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
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中国大学MOOC:如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率6个月远期汇率9个月远期汇率$/￥6.84/6.85-60/-32-80/-70同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率3个月远期汇率$/￥6.85/6.854-63/-50人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（）元。
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中国大学MOOC: 如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率6个月远期汇率9个月远期汇率$/￥6.84/6.85 -60/-32 -80/-70同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率3个月远期汇率$/￥6.85/6.854-63/-50人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（ ）元。