假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。
举一反三
- 假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。 A: 14% B: 16% C: 18% D: 17%
- 中国大学MOOC: 假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（ ）
- 如果3个月即期利率为4％，6个月即期利率为4.4％，9个月即期利率为4.8％，1年期的即期利率为5％，则3个月后开始期限为6个月的远期利率为______ ，6个月后开始期限为3个月期的远期利率为______
- 假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（） A: 10% B: 11% C: 12% D: 14%
- 6个月期和1年期即期年利率分别是10%和12%，问6个月到一年期的远期利率是多少 A: 0.11 B: 0.14 C: 0.125 D: 0.13