所谓投资上之二八法则,其意义为下列何者
A: 投资组合之资产配置,20%为现金,80%为股票。
B: 投资组合之资产配置,20%为固定收益证券,80%为股票。
C: 投资风险性资产有八成的人赔钱,二成赚钱。
D: 风险l生资产之投资停损点定为20%,获利点定为80%。
A: 投资组合之资产配置,20%为现金,80%为股票。
B: 投资组合之资产配置,20%为固定收益证券,80%为股票。
C: 投资风险性资产有八成的人赔钱,二成赚钱。
D: 风险l生资产之投资停损点定为20%,获利点定为80%。
举一反三
- 若无风险资产A的收益率为5%,风险资产B的预期收益率和标准差分别为15%、20%,投资者的风险厌恶系数为3,则他应该如何投资? A: 100%投资于无风险资产A B: 100%投资于风险资产B C: 各投资50% D: 投资20%的无风险资产A、投资80%的风险资产B
- 何谓投资行为之二八法则?() A: 有80%的人会赚钱,倒霉的是那20%的人 B: 公司大股东80%会靠股市获利 C: 20%的人靠内线消息获利 D: 股市只有20%的人会赚钱,80%的人会赔钱
- 假定市场上:(1)无风险资产的收益率为6%,(2)风险证券只有A、B两种,它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时,投资A证券的比例为0.4,投资B证券的比例为0.6,最优风险资产组合的标准差为20%,投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里,有25%的资金投资了无风险资产。
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 假定市场上:(1)无风险资产的收益率为7%,(2)风险证券只有A、B两种,它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%,并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时,投资A证券的比例为0.3,投资B证券的比例为0.7,最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的? A: 由A、B证券构成的最优风险资产组合的预期收益率为10%。 B: 最优资本配置线的夏普比率为2。 C: 最优投资组合里,有75%的资金投资了无风险资产。 D: 最优资本配置线为:E(r)= 7% +0.5σ。