两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算证券[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]的收益率的均值和方差。
举一反三
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算出协方差之后，假设X和Y的证券组合中，[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]所占比重为[tex=3.571x1.286]N4qgSkUUENzK9OQnUYYjmQ==[/tex]所占比重为[tex=2.214x1.286]COPCtUFu1RBzSlBJXOhXYQ==[/tex]试求此证券组合的均值和方差。
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]如果两种证券收益率的相关系数为[tex=3.143x1.286]GrH9ouvrrtk27JIY05Nv9A==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]收益的协方差为多少?
- 设随机变量[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]都服从[tex=2.143x1.286]dboSCjP3Fn5+xkkJFCNE+A==[/tex]分布，证明： “[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]不相关”与“[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]独立”等价．
- 某厂销售收入[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]与利润[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]的统计资料如表所示。[img=631x178]1790c8ce45dac14.png[/img]若[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]与[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]有线性关系，试求出[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]关于[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]的线性回归方程。
- [tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]公司的方差~协方差矩阵如下表:[img=515x102]17c257c313184e1.png[/img]假设[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]公司的[tex=2.0x1.286]DyfNnDV/E97XpIXzG1fbdA==[/tex]分别为[tex=1.286x1.286]Zkj4acbfZJW9YXWkczA8qA==[/tex]和[tex=1.214x1.286]Q0a8wqsj9h12x6m3rK5lxQ==[/tex]。计算有效证券组合的最优权重。(提示:在最优组合下，单位方差的均值最大。)