在期望收益--标准差坐标系中，无风险资产与市场组合的连线称作
举一反三
- 中国大学MOOC: 在期望收益--标准差坐标系中，无风险资产与市场组合的连线称作
- 在横轴为标准差、纵轴为期望收益的坐标系中，一个无风险资产与一个风险资产在头寸不受限制的情况下生成的可行集的形状为
- 按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是（）。 A: 一条抛物线 B: 双曲线的一支 C: 直线 D: 1／4个圆
- 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅳ C: Ⅱ.Ⅲ D: Ⅱ.Ⅳ
- 无风险资产具有以下特点（）。 A: 收益率为常数 B: 收益的标准差为零 C: 与风险资产的相关系数为零 D: 在风险资产组合的有效边界上，无风险资产位于最小标准差的位置