比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。
A: 资本资产定价模型(APM)的定义是具体的
B: 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的
C: 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D: 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A: 资本资产定价模型(APM)的定义是具体的
B: 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的
C: 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D: 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A,C
举一反三
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于：
- 下列属于资产定价理论的有（）。 A: 资本资产定价模型（CAPM） B: 因素模型（FM） C: 套利定价理论（ APT） D: 布莱克斯克尔斯模型（B-S）
- 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（）
内容
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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
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下列属于资产定价理论的有（）。 A: 资本资产定价模型（CAPM） B: 因素模型（FM） C: 套利定价理论（APT） D: 布莱克一斯克尔斯模型（B-S） E: 以上皆是
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关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（） Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ.在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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默顿于1973年提出了（）。 A: 传统的资本资产定价模型 B: 套利定价模型 C: 跨期资本资产定价模型 D: 基于消费的资本资产定价模型