中国大学MOOC: 假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资？
举一反三
- 中国大学MOOC: 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
- 中国大学MOOC: 某消费者的效用函数为U=XY，下列（ ）表示效用最大
- 关于效用函数与风险态度，下列说法中正确的是______。 (1)投资者都是风险厌恶者 (2)投资者效用函数的一阶导数总为正，即随财富增加效用增加 (3)风险厌恶者的财富边际效用递减 (4)风险喜好者的财富边际效用递增 A: (1)(2)(3) B: (2)(3)(4) C: (1)(2)(4) D: (1)(3)(4)
- 假设投资者的效用函数为U=E（r）-3/2（σ2） A: 12%；20% B: 10%；15% C: 10%；10% D: 8%；10% E: 以上各项均不准确
- 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.... 效用方程中的变量A代表______。