中国大学MOOC: 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
举一反三
- 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.... 效用方程中的变量A代表______。
- 以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d4342e8a2a.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果投资者的效用函数为：[img=117x34]18039d434b25516.jpg[/img],风险厌恶系数A=4，该投资者的最优选择是证券 （ ） A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
- 以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d43322963b.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果你是风险中立者，你的最优选择是证券 （ ） A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
- 中国大学MOOC: 假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)， 为了使预期效用最大化，她应选择下列哪一项投资？
- 如果国债的收益率为4%，市场组合的预期收益率为13%，标准差为25%。则CML线为： A: E(r) = 0.04 + 0.36σ B: E(r) = 0.04+ 0.09σ C: E(r) = 0.09 + 0.36σ D: E(r) = 0.09 + 0.16σ