（ ）也称为条件VaR。
A: 置信水平
B: 期望尾损失
C: 期望损失模型
D: 持有期限
A: 置信水平
B: 期望尾损失
C: 期望损失模型
D: 持有期限
举一反三
- 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
- 在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
- 经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。 A: 高 B: 低 C: 一样大 D: 无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
- 风险价值VAR是指（）。 A: 在一定持有期内的资产价值 B: 在一定的持有期和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在最大损失 C: 在一定持有期内的资产的损失程度 D: 在一定持有期内的资产增值
- 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超过VaR的可能性（ ）。 A: 越小 B: 越大 C: 不变 D: 不确定