证券的α系数大于零，表明（）。
A: A证券当前的市场价格偏低
B: B证券当前的市场价格偏高
C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率
D: D证券的收益率超过市场平均收益率
A: A证券当前的市场价格偏低
B: B证券当前的市场价格偏高
C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率
D: D证券的收益率超过市场平均收益率
A
举一反三
- 证券的系数大于零表明（）． A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场的平均收益
- 证券的α系数大于零，表明（）。 A: A证券当前的市场价格偏低 B: B证券当前的市场价格偏高 C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率 D: D证券的收益率超过市场平均收益率
- 某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 影响证券预期收益率的因素有（） A: 无风险收益率 B: 市场证券组合的预期收益率 C: β D: 证券期初市场价值
- 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率
内容
- 0
影响证券预期收益率的因素有（） A: A无风险收益率 B: B市场证券组合的预期收益率 C: Cβ D: D证券期初市场价值
- 1
证券特征线揭示了未来持有证券的时间内预期超额收益率由两部分组成，证券的α系数、市场证券组合预期超额收益率与这种证券β系数的乘积。
- 2
证券特征线中的β值大，表明某证券或证券组合收益率( )。 A: 大于市场平均收益率 B: 小于市场平均收益率 C: 等于市场平均收益率 D: 风险较小
- 3
证券的贝塔系数大于零表明( )。 A: 证券与市场收益正相关 B: 证券与市场收益负相关 C: 证券与市场收益无关 D: 以上说法均不正确
- 4
【多选题】假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则()。 A. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为16.8%