违约概率
举一反三
- 边际违约概率和累计违约概率的区别是什么？
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: A违约概率是事后检验的结果 B: B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者 D: D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
- 违约概率
- 一个BB债券在下一年的违约概率为1％，假设一年内违约概率为均匀分布，那么第一个月的违约概率是多少？
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: 违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据 B: 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: 违约概率又称不良率，是指不良债权余额在所有债项余额中的占比 D: 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率