CAPM中的β值测度（ ）风险。
A: 系统性
B: 非系统性
C: 利率
D: 非利率
A: 系统性
B: 非系统性
C: 利率
D: 非利率
举一反三
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度，它们的区别在于： A: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度只测度非系统性风险 B: 贝塔值只测度非系统性风险， 标准差测度只测度系统性风险 C: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度测度整体风险 D: 贝塔值测度整体风险， 标准差测度只测度非系统性风险
- 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（）。 A: 利率风险 B: 通货膨胀风险 C: 非系统性风险 D: 系统性风险
- 证券公司风险可分为系统性风险和非系统性风险，利率风险属于非系统性风险。（）
- 创业风险可以分为（ ） A: 系统性风险 B: 常规性风险 C: 非系统风险 D: 非常规性风险
- 关于CAPM的描述错误的是（）。 A: CAPM属于均衡定价模型 B: CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C: CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D: CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小