计算VaR值的基本方法（ ）
A: 方差一协方差法
B: 蒙特卡洛模拟法
C: 历史模拟法
D: 压力测试
A: 方差一协方差法
B: 蒙特卡洛模拟法
C: 历史模拟法
D: 压力测试
举一反三
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）
- VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ