LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。
A: 内部损失数据
B: 情景分析数据
C: 外部损失数据
D: 业务经营环境
A: 内部损失数据
B: 情景分析数据
C: 外部损失数据
D: 业务经营环境
举一反三
- 商业银行通常采用定性和定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。 A: 情景分析 B: 外部相关损失数据 C: 内部控制因素 D: 内部操作风险损失数据 E: 业务经营环境
- 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。 A: 业务经营环境 B: 内部控制因素 C: 内部操作风险损失数据 D: 情景分析 E: 外部相关损失数据
- 损失频率与损失程度相比较，对损失程度的估计更为重要。()
- 关于损失函数与贝叶斯估计的关系，以下陈述正确的一项为（）。 A: 平方损失函数下，后验分布的中位数是所求的贝叶斯估计 B: 绝对值损失函数下，后验分布的均值是所求的贝叶斯估计 C: 在0-1误差函数下，后验分布的均值是所求的贝叶斯估计 D: 最小平方信度估计是平方损失函数下的贝叶斯估计 E: 以上答案都不正确
- 一家金融机构操作风险的损失次数和损失程度分布表分别如下，则该机构总损失不超过500的概率是（）损失次数的分布损失程度的分布概率损失次数概率损失程度0.500.65000.310.410000.22