关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-28 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 相对强弱指数 D: 夏普指数 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。A: 詹森指数B: 特雷诺指数C: 相对强弱指数D: 夏普指数 答案： 查看 举一反三 （）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 夏普指数 D: 道.琼斯指数 常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括（）。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 道-琼斯指数 D: 詹森指数 已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。 A: 特雷诺指数 B: 詹森指数 C: M2测度 D: 夏普指数 ()每单位风险获得的风险溢价 A: 詹森指数 B: 贝塔指数 C: 夏普指数 D: 特雷诺指数 （）考虑的是总风险。 A: 标准普尔指数 B: 詹森指数 C: 特雷诺指数 D: 夏普指数
