（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A: 詹森指数
B: 特雷诺指数
C: 夏普指数
D: 道.琼斯指数
A: 詹森指数
B: 特雷诺指数
C: 夏普指数
D: 道.琼斯指数
举一反三
- 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 相对强弱指数 D: 夏普指数
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括（）。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 道-琼斯指数 D: 詹森指数
- 指数化型证券组合可以模拟的指数有（）。 Ⅰ.市场指数 Ⅱ.某种专业化指数 Ⅲ.夏普指数 Ⅳ.詹森指数 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅲ、Ⅳ
- 证券市场线描述的是( )。 A: 市场组合是风险证券的最优组合 B: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 C: 证券收益率与指数收益率之间的关系 D: 由市场组合和无风险资产构成的组合