已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A: 特雷诺指数
B: 詹森指数
C: M2测度
D: 夏普指数
A: 特雷诺指数
B: 詹森指数
C: M2测度
D: 夏普指数
举一反三
- 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 相对强弱指数 D: 夏普指数
- 常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括（）。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 道-琼斯指数 D: 詹森指数
- 你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A24301.5基金B12100.5基金C22201.0标准普尔500指数18161.0夏普测度最高的基金是_______。
- （）考虑的是总风险。 A: 标准普尔指数 B: 詹森指数 C: 特雷诺指数 D: 夏普指数
- 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。 A: 特雷诺指数 B: M2测度 C: 夏普指数 D: 詹森指数