(3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)
A: 0.15
B: 0.16
C: 0.17
D: 0.18
A: 0.15
B: 0.16
C: 0.17
D: 0.18
C
举一反三
- 工业盐水分不大于（）%。 A: 0.15 B: 0.16 C: 0.17 D: 0.18
- DDNP水份及挥发物含量（），不大于0.15%。 A: 0.15% B: 0.16% C: 0.17% D: 0.18%
- 甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%,30%和20%，其B系数分别为2.0、1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为1O%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。 要求： (1)计算以下指标： ①甲公司证券组合的B系数； ②甲公司证券组合的风险收益率(Rp)； ③甲公司证券组合的必要投资收益率(K)； ④投资A股票的必要投资收益率。 ’ (2)利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利
- （2）假设公司计划投资40%甲证券，60%乙证券，计算该投资组合的预期收益率。
- A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。 A: 0.04 B: 0.12 C: 0.16 D: 0.2
内容
- 0
证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 1
DDNP水份含量不大于（）%。 A: 0.14 B: 0.15 C: 0.16 D: 0.17
- 2
按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括()。 A: 无风险收益率 B: 证券市场的平均收益率 C: 证券投资组合的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
- 3
按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。 A: 无风险收益率 B: 市场收益率 C: 投资组合中各证券的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
- 4
已知A 公司证券的预期收益率为12%，标准差为6%，β 系数为 0.8；B 公司证券的预期收益率为20%，标准差为13%；C 公司证券的预期收益率为28%，标准差为 21%，β 系数为 1.2。A、B 两种证券收益率的相关系数为 0.5，A、C两种证券收益率的相关系数为 0.8，无风险收益率为 5%，证券市场平均收益率为 16%。要求：（1）假定 A、B 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 30%，B 证券的投资比重为 70%，计算该投资组合的预期收益率和标准差。（2）分别计算 B、C 证券的标准差率，比较两者谁的风险更大，并说明理由。（3）假定 A、C 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 40%，C 证券的投资比重为 60%，计算该投资组合的预期收益率、β 系数和必要收益率。（4）根据（3）的计算结果，判断 A、C两种证券构成的投资组合是否值得投资，并说明理由。