ARMA模型是一个无条件平稳的过程。
举一反三
- 对于ARMA(p,q)模型，满足平稳条件的模型仅有一个
- MA(q)模型是一个无条件平稳的过程。
- 在一个ARMA过程中， A: ARMA过程的平稳性取决于其AR部分 B: ARMA过程中的MA过程通常不平稳 C: 即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳 D: 即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的
- 下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模